मूविंग एवरेज (एमए) एक स्टॉक संकेतक है जिसका उपयोग आमतौर पर टेक्निकल एनालिसिस में किया जाता है।यह इंडिकेटर ट्रेडर्स को न सिर्फ मार्केट की स्थिति। सेंटिमेंट को समझने में मदद करता है, बल्कि बेहतर ट्रेडिंग निर्णय लेने में भी मदद करता है। सीधी भाषा में, एक स्टॉक की मूविंग एवरेज उसकी एक समय सीमा में औसत-दाम को बताती है, टेक्निकल एनालिसिस के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के मूविंग एवरेज उपलब्ध हैं।आइये उनके उनके बारे में समझते हैं।
मूविंग एवरेज प्रकार
भारतीय शेयर मार्केट में अधिकतर दो प्रकार के मूविंग एवरेज का उपयोग किया जाता है जो इस प्रकार हैं:
- सिंपल मूविंग एवरेज (SMA)
- एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA)
यहां पर हम सिंपल मूविंग एवरेज (SMA) के बारे में बारे में समझते हैं।
मूविंग एवरेज के मुख्य बिन्दु
- मूविंग एवरेज मुख्य रूप से एक लैगिंग इंडिकेटर है मार्केट के पिछले डाटा के विश्लेषण के आधार पर वर्तमान के ट्रेंड कि दिशा का संकेत देता हैं।
- ये इंडिकेटर काफी सरल होता है.
- अगर आपको इसका आंकलन करना है तो आपको 2 चीज़ें चाहिए।
- कितने दिनों का आंकलन किया जा रहा है उतना दिन।
- दिनो कि संख्या
- SMA सबसे सिंपल मूविंग एवरेज है जो पिछले मार्केट क्लोजिंग के टाइम के शेयर के प्राइस डाटा को सेट करके और फिर कुल योग को समय अवधि की संख्या से विभाजित करके प्राप्त जाता है।
- सिंपल मूविंग एवरेज इंडीकेटर का उपयोग ट्रेडर्स के लिए स्टॉक में प्रवेश करने या बाहर निकलने के लिए सिग्नल देने का काम करता है।
- ट्रेडर इस इंडीकेटर का उपयोग शेयरो की खरीद, बिक्री के लिए सिग्नल को निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं और ये सपोर्ट और रजिस्टेंस एरीया की पहचान करने में भी काफी मदद करता हैं।
- मूविंग एवरेज एक तकनीकी इंडीकेटर है, जिसका उपयोग ट्रेडर्स और निवेशक किसी स्टॉक का तकनीकी विश्लेषण) करने के लिए और ट्रेंड की दिशा का अनुमान लगाने के लिए उपयोग करते हैं।
- यह उस ट्रेंड के बारे मे दिशा-निर्देश देता हैं जो वर्तमान में चल रहा हैं।
- यह वर्तमान ट्रेंड की दिशा किस साइड जाने वाला हैं उसके निधार्रित करनें में मदद कर सकता है।
- मूविंग एवरेज आपको किसी स्टॉक या इंडेक्स के पिछले प्राइस मूवमेंट का विश्लेषण करके सपोर्ट और रजिस्टेंस स्तर की जांच करने में सक्षम बनाता है।
- यह ट्रेंड परिवर्तन जांचने का एक उपाय है जो किसी स्टॉक की पिछली प्राइस मूवमेंट का पता लगाता है, और संभावित भविष्य के पैटर्न को निर्धारित करने के लिए स्टॉक मार्केट गतिविधियों के इतिहास का विश्लेषण करता है।
- में मूविंग एवरेज की गणना करने के लिए एक निश्चित मात्रा में पिछले डेटा की आवश्यकता होती है, जो कि मूविंग एवरेज की लंबाई के आधार पर एक बड़ी मात्रा हो सकती है।
- बीस-दिवसीय ए मूविंग एवरेज के लिए बीस दिनों के डेटा की आवश्यकता होगी, जबकि एक साल का मूविंग एवरेज निकालने के लिए 365 दिनों के डेटा की आवश्यकता होगी। मूविंग एवरेज के लिए 200-दिन की अवधि आमतौर पर उपयोग की जाने वाली समय-सीमा में शामिल हैं।हैं
मूविंग एवरेज एवरेज कि गणना कैसे कि जाती हैं :
सिंपल मूविंग एवरेज सेटिंग्स करते समय, ट्रेडर द्वारा पहले एक निश्चित अवधि में कीमतें जोड़कर और अवधि की कुल संख्या से कुल को विभाजित करके इस औसत की गणना किया जाता हैं ।फिर जानकारी को एक ग्राफ़ पर अंकित किया जाता है।
सिंपल मूविंग एवरेज का सूत्र इस प्रकार हैं:
एसएमए = (ए1 + ए 2 + ……….ए एन ) / एन
यहाँ:
- A अवधि n में औसत है
- n अवधियों की संख्या है
उदाहरण के लिए, एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर पिछले पांच दिनों की क्लोजिंग प्राइस लेकर स्टॉक के लिए सिंपल मूविंग एवरेज की गणना करना चाहता है।
पिछले पांच दिनों के लिए क्लोजिंग प्राइस: 50 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये, 40 रुपये और 60 रुपये।
अव सिंपल मूविंग एवरेज की गणना इस प्रकार है:
सिंपल मूविंग एवरेज = (50 रुपये + 70 रुपये + 100 रुपये + 40 रुपये + 60 रुपये)/ 5 (नंवर ऑफ डेज)
सिंपल मूविंग एवरेज = रु.64
अब अगर स्टॉक का प्राइस अपने पिछले 5 दिनों के प्राइस के अनुसार कम चल रहा है तो ये डाउनट्रेंड का सिग्नल देता है, दूसरी ओर 64 से ऊपर प्राइस अपट्रेंड का संकेत देता है।
अतः इसे 5 दिन का साधारण मूविंग एवरेज(simple moving average) कहा जायेगा । आप इसी प्रकार 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन या आप जितने दिन का चाहे उतने दिन का साधारण मूविंग एवरेज(SMA) पता कर ट्रेडिंग या निवेश कर सकते है |
मूविंग एवरेज के लिए विशिष्ट सेटिंग्स:
SMA एक टेक्निकल इंडिकेटर है जिसे एक लाइन द्वारा दर्शाया जाता है और इसे सीधे सिक्यूरिटी प्राइस पर प्लॉट किया जाता है। ट्रेडर की पसंद के अनुसार, SMA इंडिकेटर में पीरियड को बदला जा सकता है।
शॉर्ट-टर्म SMA के लिए, हम 5, 9, 13 इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं।
मीडियम-टर्म के लिए 20, 34, 50
लॉन्ग-टर्म के लिए 100, 200 का उपयोग किया जा सकता है।
इसके अलवा भी ट्रेडर्स मूविंग एवरेजके लिए सेटिंग्स करते हैं जो निम्नवत हैं।
सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली moving average formula अक्सर 100, 150 और 200 अवधि जैसे स्तरों के आसपास होती हैं।
कुछ ट्रेडर्स moving average के लिए फिबोनैचि अनुक्रम स्तरों का भी उपयोग करते हैं, जैसे: 89, 144, या 233 अवधिका भी सेटिंग करते हैं।
मूविंग एवरेज का उपयोग कैसे करें – ध्यान देने योग्य बातें
मूविंग एवरेज पिछली कीमतों पर डेटा प्रदान करता है। मूविंग एवरेज अवधि जितनी लंबी होगी, अंतराल उतना ही अधिक होगा। 200-दिवसीय एमए (डीएमए) 20-डीएमए से कहीं अधिक पीछे रहेगा क्योंकि पहले वाले को पिछले 200 दिनों के लिए प्लॉट किया गया है। उत्तरार्द्ध बहुत कम पिछड़ जाएगा क्योंकि इसे नवीनतम 20-दिवसीय डेटा का उपयोग करके प्लॉट किया गया है।
मूविंग एवरेज एक पूरी तरह से अनुकूलन योग्य संकेतक है। आप किसी भी अवधि की मूविंग औसत का विकल्प चुन सकते हैं। एमए जितना छोटा होगा, यह मूल्य परिवर्तन के प्रति उतना ही अधिक संवेदनशील होगा।और सटीक संकेत देने मे कामयाब होंगा।
परिवर्तन की (क्रॉसओवर) रणनीतियाँ
जब एक कम समय में.सिंपलमूविंग एवरेज (SMA) एक अधिक समय के लिए. सिंपल मूविंग एवरेज (SMA) से ऊपर पार करता हैं तो यह एक संकेत है कि शेयर मे तेज़ी है और कीमतों में वृद्धि पर हैं। कम समय सिंपल मूविंग एवरेज लंबी अवधि के सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे पार करता हैं तो यह एक डाउनट्रेंड का संकेत देता है।
इसी क्रॉसओवर की प्रकृति के आधार पर खरीदी और बिक्री के सिग्नल बनते है।
नीचे चित्र में 5 SMA 9 SMA को नीचे से पार करता है तो एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर सिग्नल बनता है और इसके अनुसार, खरीदी की पोजीशन ली जा सकती हैं और जब 5 SMA 9 SMA को ऊपर से पार करता है तब ठीक इसका विपरीत होता है।इस क्रॉसओवर को नेगेटिव क्रॉसओवर नाम दिया गया है और इस सिग्नल के आधार पर ट्रेडर एक छोटी खरीद और बिक्री का पोजीशन ले सकता है।
मूविंग एवरेज के लाभ :
सपोर्टऔर रेजिस्टेंस लेवल की पहचान करना : टेक्निकल एनालिसिस में मूविंग एवरेज रेखाएं अक्सर प्रमुख सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बन जाती हैं।
ट्रेंड को इंडीकेट करने के अलावा, ट्रेडर्स द्वारा एंट्री और एग्जिट के लिए मूविंग एवरेज (क्रॉसओवर) का उपयोग किया जाता है।
शॉर्ट टर्म,लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और इंट्राडे द्वारा उपयोग किया जाता हैविभिन्न मूविंग एवरेज हैं – 8-दिन, 21-दिन, 50-दिन, 200-दिन और इसी तरह – जिनका उपयोग ट्रेडर्स और निवेशक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की पहचान करने के लिए करते हैं।
सिंमल मूविंग एवरेज के कमींया:
मूविंग एवरेज ट्रेंड की पहचान करने में मदद करता है,परन्तु देरी से ।
यह अर्ली इंडिकेटर नहीं है।यह थोड़े समय के गैप के साथ ट्रेंड की पहचान करता है जिसका अर्थ है कि टॉप पर पोजीशन से बाहर निकलना संभव नहीं है और न ही नीचे स्टॉक में प्रवेश करना संभव है।
मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर है मार्केट के पिछले डाटा के विश्लेषण के आधार पर वर्तमान के ट्रेंड कि दिशा का संकेत देता हैं। किसी ट्रेंड में बुलिश या बियरिश रैली शुरू हो जानें के बाद यह संकेत देता है कई बार इसके संकेत के पहले ही रैली समाप्त हो जाती हैं।
SMA की गणना करने में सभी क्लोजिंग कीमत को समान वेटेज दिया जाता है अतः इसका मूवमेंट EMA की तरह फ़ास्ट नहीं होता है ।
निष्कर्ष
सिंपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर बहुत ही उपयोगी है। ट्रेडिंग करते समय यह अच्छे एंट्री और एग्जिट पॉइंट का सुझाव देता है। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। हाई वोलेटाइल मार्केट की परिस्थिति में, शॉर्ट-टर्म MA गलत ट्रेड सिग्नल बनाते है, जिनसे लोस हो जाता है। मूविंग एवरेज अस्थिर मार्केट की स्थिति में अच्छी तरह से काम नहीं करते और उस पीरियड के दौरान शॉर्ट या मध्यम टर्म MA का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है।प्रत्येक इंडिकेटर में अलग-अलग कमियां होती है, लेकिन यह भी सच है कि यदि वे अन्य इंडिकेटर और ऑसीलेटर के साथ मिला दिए जाते है तब वे अच्छी तरह से काम करते है।RSI और स्टोकेस्टिक एक मूविंग एवरेज इंडिकेटर के साथ संयोजन करने वाले सबसे अधिक उपयोग किये जाने वाले इंडिकेटर हैं।
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